エミュレーターからの接続は可能？

可能です。エミュレーターでプロキシを設定する方法は Android 端末と同様で、コンソールに表示されるホスト・ポート・ユーザー名・パスワードを入力するだけです。

具体的な手順は Android での接続 を参考にしてください。